色色色情片

一、个人基本情况

姓名:魏林晓

性别:女

学?位:博士

职称:副教授

所在院系:统计系

电子邮箱:濒虫飞别颈蔼飞丑耻迟.别诲耻.肠苍

联系电话:13476065396

二、教育背景与工作经历

2005?— 2009??? 山西大学数学与科学学院，获理学学士学位? ??? ??? ???

2009?— 2011??? 武汉大学概率论与数理统计专业，获理学硕士学位??? ??? ???

2012?— 2015??? 武汉大学概率论与数理统计专业，获理学博士学位???

2015?— 2023 ?? 色色色情片理学院统计系，讲师

2023?— 至今 ?? 色色色情片理学院统计系，副教授

2018?— 2019??? 加拿大滑铁卢大学统计与精算系，访问学者

2022?— 2023??? 比利时鲁汶大学经济与商学院， 访问学者

叁、研究方向

保险精算，数理金融，金融统计

四、教学科研成果

1.?教研项目

(1)主持色色色情片校级教研项目:(青年)叁全育人模式下的《概率论与数理统计》课程思政建设与实践，2021年

(2)本科生课程思政验收合格课程:概率论与数理统计，2021-2022学年，课堂负责人

2.?已发表学术论文

[1]?Hu, C., Song, H.,?Wei, L*., Optimal reinsurance with general premium principles based on RVaR and WVaR. Journal of Industrial and Management Optimization, 2023,19(11): 8411-8428. (SCI,?姓氏排序, 通讯作者)

[2] Liu, F., Mao, T.*, Wang, R. and?Wei, L.*, Inf-convolution, optimal allocations, and model uncertainty for tail risk measures. Mathematics of Operations Research 47(3), 2494-2519, 2022. (SCI,?姓氏排序, 通讯作者)

[3] Liu, P., Wang, R. and?Wei, L.*,?Is the inf-convolution of law-invariant preferences law-invariant? Insurance: Mathematics and Economics 91: 144-154, 2020.?(SCI,?SSCI,?姓氏排序,通讯作者)

[4]?Wei, L.*?and Hu, Y., Capital allocation with multivariate risk measures: an axiomatic approach. Probability in the Engineering and Informational Sciences 34(2): 297-315, 2020. (SCI,?第一作者)

[5] Liu, W.,?Wei, L.*?and Hu, Y. Multivariate convex risk statistics with scenario analysis. Communications in Statistics-Theory and Methods 48(22): 5585-5601, 2019.?(SCI,?通讯作者)

[6] Liu, H.*, Hu, Y. and?Wei, L.?Cash subadditive risk measures for portfolio vectors. Acta Mathematica Scientia 38B(1): 361-376, 2018.?(SCI)

[7]?Wei, L.*,?Ma, Y. and Hu, Y. Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity on product spaces. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities 30(4): 407-417, 2015. (SCI,?第一作者)

[8]?Wei, L.*?and Hu, Y. Coherent and convex risk measures for portfolios with applications. Statistics and Probability Letters 90: 114-120, 2014.?(SCI,?第一作者)

[9] Peng, X.*,?Wei, L.?and Hu, Y. Optimal investment, consumption and proportional reinsurance and insurer with option type payoff. Insurance: Mathematics and Economics 59: 78-86, 2014. (SSCI, SCI)

3.?科研项目

(1)国家自然科学基金青年项目(12001411)，多维风险度量及其在资产配置与风险配置和再保险中的应用研究，2021/01-2023/12，24万，主持

(2)国家自然科学基金面上项目(1227011787)，基于不确定性的金融风险度量与资产配置和保险中的应用研究，2023/01-2026/12，参与

(3)国家自然科学基金青年项目(11701436)，信息不对称下保险公司的最优投资与风险控制问题研究，2018/01-2020/12，参与

(4)国家自然科学基金面上项目(11371284)，金融风险模型的最优投资策略与风险管理研究，2014/01-2017/12，参与